同济大学应用数学系边保军教授(偏微分方程讨论班)
丘成栋教授(University of Illinois at Chicago)学术报告
2018-01-01 12:13 华东师范大学
偏微分方程讨论班
题目: 偏微分方程解的凸性及应用
报告人: 边保军教授(同济大学应用数学系)
时间：12月30日(星期五）下午4：00-5：00
地点：理科大楼A1414
摘要：椭圆型方程解的凸性和抛物型方程解凸性的保持，在金融数学和其他领域有着广泛而重要的应用。我们讨论偏微分方程（特别是抛物型方程）解凸性判别的一般规则，介绍在最优投资与消费，随机波动率模型中市场的完全性，未知波动率的超复制等问题中偏微分方程解的凸性以及凸性的应用。
